Расскажем, что такое корреляции в трейдинге. Дадим примеры взаимосвязи графиков финансовых инструментов. Объясним, как использовать корреляцию на разных рынках и где найти информацию.
Определение корреляции в трейдинге
Корреляция — это взаимосвязь двух показателей. В трейдинге сравнивают динамику изменения стоимости двух активов. Анализ производят по графикам.
Корреляция бывает прямой и обратной. Вариант определения: положительная и отрицательная. При прямой взаимосвязи графики цен сонаправлены. При обратной корреляции один график зеркален для другого.
Степень связанности двух финансовых инструментов выражают коэффициентом корреляции. Когда его значение близко к 1 или −1, то корреляция — сильная. Если коэффициент равен 0, то инструменты не связаны между собой.
Также используется альтернативный показатель взаимосвязи — спред. Его не следует путать с разницей между ценами покупки и продажи. Корреляционный спред показывает степень расхождения графиков. Когда он равен нулю, графики полностью сонаправлены, один можно наложить на другой. Спред не может быть отрицательным. Верхней границы изменения нет. Спред измеряют в пунктах либо в деньгах.
В интернете существует множество сервисов, где можно посмотреть коэффициент корреляции или спреды на разных временных интервалах. Бывает, что на протяжении месяца графики движутся синхронно, а в течение суток расходятся, и наоборот.
Больше всего вариантов корреляции можно придумать на фондовом рынке. С чем рассматривают взаимосвязь курса акции:
- С индексом, который оценивает динамику всех акций, котируемых на бирже.
- С бумагой другой компании того же сектора экономики.
- С облигациями того же эмитента.
- С привилегированной акцией той же компании.
- С фьючерсом на ту же акцию.
Корреляцию рассматривают для одного рынка и для разных. Сильнее всего взаимосвязь выражена для криптовалют. Нулевой коэффициент корреляции встречается на фьючерсах товаров разных групп и на валютных парах.
Примеры поиска корреляций на других рынках:
- Валютные пары относительно индекса доллара США.
- Курс валюты и цена фьючерса на сырье, добываемое в конкретной стране. Пример: курс норвежской кроны и цена на нефть.
- Фьючерсы на один товар с разными датами истечения — экспирации.
- Фьючерсы на разные сорта товара. Например, нефть Brent и WTI.
- Биржевые индексы одной страны. Например, NASDAQ и S&P500.
- Цена на нефть либо золото и индекс доллара США.
Также в трейдинге рассматривают корреляции курсов активов и изменения экономических показателей. Примеры: повышение процентной ставки ФРС США стимулирует укрепление доллара; снижение индексов деловой активности и потребительских цен приводит к падению стоимости нефти.
Примеры корреляции
Акции эмитентов одного сектора экономики движутся синхронно. Например, производителей полупроводников в США Applied Materials и Teradyne Inc.
Многие валютные курсы связаны. Например, евро-доллар и доллар-швейцарский франк движутся зеркально.
Сильнее всего прямая корреляция выражена для криптовалют. Все монеты следуют за биткоином.
Использование в торговле
Главный способ использования корреляции — торговля спреда. Выбираются два сильно связанных инструмента, например, валютные пары. Определяется максимальное расхождение графиков. Актив, который вырос, продается. Для упавшего курса открывается встречная сделка на покупку. Цель трейдера — закрыть в плюс обе позиции в момент схождения графиков.
Аналогичная техника для фондового рынка называется «гонка за лидером». Нужно дождаться роста индекса биржи. В него входят «голубые фишки» — ведущие эмитенты. В тот же день следует рассмотреть акции компаний второго эшелона. Обычно они не успевают моментально среагировать на изменение индекса. В результате один график растет быстрее другого. Цель трейдера — вложиться в акцию и закрыть позицию, когда отставание придет в норму. Говоря простыми словами, «голубые фишки», входящие в индекс, являются локомотивом для второго эшелона.
- Хеджирование. Этим термином называют защиту от убытков. Когда сделка по какому-то инструменту пошла в минус, нужно найти коррелированный актив и открыть противоположную позицию того же размера. Тем самым на какое-то время фиксируется убыток. Техника позволяет не закрывать минусовую сделку по стоп-лоссу, а сохранить позицию в рынке. Цель трейдера — дождаться завершения коррекции и восстановления основного движения по тренду. В этот момент хеджирующая позиция ликвидируется.
- Диверсификация. Подход подразумевает сделки по нескольким инструментам с коэффициентами корреляции, близкими к нулю. Это делается, чтобы торговать разными активами независимо, не увеличивая риски. Пример: три одновременные сделки на покупку по EUR/USD, AUD/NZD и GBP/CHF. Для этих пар коэффициенты корреляции обычно ниже 0.5, что означает слабую взаимосвязь.
- Стабилизация стоимости инвестиционного портфеля. Эта стратегия — вариант диверсификации на фондовом рынке. Многие долгосрочные трейдеры держат 20–30 различных акций в течение ряда лет. Цель — зарабатывать на дивидендах. При таком подходе нужно стабилизировать стоимость своего портфеля, чтобы не понести убытки на колебании курсов. Поэтому приходится собирать бумаги предприятий всех отраслей. Если произойдет падение цен на нефть, акции операторов мобильной связи, вероятно, сохранят рост.
Как сколотить стартовый капитал
Сегодня для входа в любой финансовый рынок достаточно $10. С суммой $100 возможно торговать всеми группами инструментов одновременно. Есть простой и проверенный способ получить такой капитал без вложений и рисков.
GipsyTeam проводят еженедельный лидерборд «Лига фрироллов». Для участия нужно пройти регистрацию в нескольких покер-румах с нашим партнерским кодом. Баллы в таблице лидеров начисляются за результаты во фрироллах. В призы попадают три участника акции. Можно заработать $200, $100 либо $50. Для поиска есть раздел с расписанием фрироллов.
Перед тем, как вступить в борьбу за призы в акции, желательно ознакомиться с основами турнирной игры. В помощь новичкам — подборка обучающих статей. По мере развития карьеры трейдера, не обойтись без тренера. Выбрать удобно в разделе нашего сайта об обучении.
-
ФорматКэш
-
Рабочий лимитNL100
-
Обучает лимитыДо NL100
-
Стоимость за 1 часОт $25 / 25 GTP
-
Отзывы122
-
ФорматМТТ
-
Рабочий лимитABI $40
-
Обучает лимитыТурниры до $1,000
-
Стоимость за 1 час$200 / 200 GTP
-
Отзывы46
-
ФорматПсихология
-
Рабочий лимит-
-
Обучает лимиты-
-
Стоимость за 1 часОт $60 / 60 GTP
-
Отзывы12
-
ФорматМТТ
-
ОбучениеВидео
-
СтоимостьБесплатно
-
Отзывы0
-
ФорматМТТ
-
ОбучениеВидео, чарты
-
Стоимость$349 / 349 GTP
-
Отзывы0
Из других наших статей вы можете узнать, как играть в покер или где выгоднее всего играть в покер онлайн на деньги. А также мы подскажем можно ли зарегистрироваться в Americas Cardroom из России и где найти для Покердом зеркало, если возникли сложности со входом на официальный сайт.
